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基金规模、净值

基金有A类和C类,分析数据时有时候会迷惑。

以下是通过API获取到的数据

SEC_NAME UNIT_TOTAL UNIT_FUNDSHARE_TOTAL FUND_FUNDSCALE PRT_NETASSET PRT_FUNDNETASSET_TOTAL PRT_STOCKVALUE
920002.OF 中金精选A 2.118298e+08 22232.232524 4.696938e+08 4.696938e+08 4.928548e+08 4.407136e+08
920922.OF 中金精选C 1.049249e+07 NaN 2.316105e+07 2.316105e+07 4.928548e+08 4.407136e+08

通过这个数据,我们就能很清晰的知道那些变量代表什么意思了。

UNIT_TOTAL 基金份额,单位为份
UNIT_FUNDSHARE_TOTAL 基金份额(合计),比如A类和C类的份额数之和,一般合计到A类上面,C类上为0,单位为份
FUND_FUNDSCALE 基金规模
PRT_NETASSET 基金资产净值,这个值和基金规模是一个意思。
PRT_FUNDNETASSET_TOTAL 基金资产净值(合计)
PRT_STOCKVALUE 股票市值,这个值A类和C类相同

资产配置里面的股票占比公式:PRT_STOCKVALUE / PRT_FUNDNETASSET_TOTAL

所以在统计基金时,为了不统计重复数值,需要把C类基金去掉,也就是UNIT_FUNDSHARE_TOTAL为NaN的行,同时,用合计值来进行计算。

分行业市值

分行业市值,用申万,中信行业分类是不行的,只能用证监会行业。

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['农、林、牧、渔业', '采矿业', '制造业', '电力、热力、燃气及水生产和供应业', '建筑业', '批发和零售业',
'交通运输、仓储和邮政业', '住宿和餐饮业', '信息传输、软件和信息技术服务业', '金融业', '房地产业',
'租赁和商务服务业', '科学研究和技术服务业', '水利、环境和公共设施管理业', '居民服务、修理和其他服务业',
'教育', '卫生和社会工作', '文化、体育和娱乐业', '综合']

环境介绍

用户名:122281

BrokerID统一为:9999

第一套(支持上期所期权):

    第一组:Trade Front:180.168.146.187:10201,Market Front:180.168.146.187:10211;【电信】(看穿式前置,使用监控中心生产秘钥)

    第二组:Trade Front:180.168.146.187:10202,Market Front:180.168.146.187:10212;【电信】(看穿式前置,使用监控中心生产秘钥)

    第三组:Trade Front:218.202.237.33:10203,Market Front:218.202.237.33:10213;【移动】(看穿式前置,使用监控中心生产秘钥)

    用户注册后,默认的APPID为simnow_client_test,认证码为0000000000000000(16个0),默认不开终端认证,程序化用户可以选择不开终端认证接入。

    交易品种:五所所有期货品种以及上期所所有期权品种。

    账户资金:初始资金两千万,支持入金,每日最多三次。

    交易阶段(服务时间):与实际生产环境保持一致。

    客户端软件下载:点击下载客户端。

第二套:

交易前置:180.168.146.187:10130,行情前置:180.168.146.187:10131;【7x24】(看穿式前置,使用监控中心生产秘钥)

第二套环境仅服务于CTP API开发爱好者,仅为用户提供CTP API测试需求,不提供结算等其它服务。

新注册用户,需要等到第三个交易日才能使用第二套环境。

账户、钱、仓跟第一套环境上一个交易日保持一致。

交易阶段(服务时间):交易日,16:00~次日09:00;非交易日,16:00~次日15:00。

用户通过SimNow的账户(上一个交易日之前注册的账户都有效)接入环境,建议通过商业终端进行模拟交易的用户使用第一套环境。

成交规则
1、期货交易按照交易所公布的买一卖一价对价成交;

2、买入时:如果委托价大于等于卖一价,则成交,成交价为委托价、卖一价、最新价三价取中,如果委托价小于卖一价,不能成交,等待更优的行情才能成交;

3、卖出时:如果委托价小于等于买一价,则成交,成交价为委托价、买一价、最新价三价取中,如果委托价大于买一价,不能成交,等待更优的行情才能成交。

非交易时间

第一套,第一组:Trade Front:180.168.146.187:10201,Market Front:180.168.146.187:10211;【电信】,亲测可用。

第二套,交易前置:180.168.146.187:10130,行情前置:180.168.146.187:10131,亲测可用。

下载安装包。注意,2.3.0和2.4.0在Ubuntu上安装不成功,2.2.0可以正常安装。

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$ sudo wget https://github.com/vnpy/vnpy/archive/refs/tags/2.2.0.zip
$ sudo unzip 2.2.0.zip

安装vnpy

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/usr/local/vnpy-2.2.0$ sudo bash install.sh

如果我们安装的anaconda是3.8版本的,然后又想用python3.7,可以通过如下方法解决。

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2
$ sudo conda search --full --name python
$ sudo conda install python=3.7.6

安装过程中,如果遇到如下错误,那就重新安装一下Anaconda,我是用的miniconda。

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ImportError: cannot import name 'InvalidSchemeCombination' from 'pip._internal.exceptions' (/usr/local/miniconda3/envs/py37/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/exceptions.py)