Finology 大数据金融

通过大数据以量化金融

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基金规模、净值

基金有A类和C类，分析数据时有时候会迷惑。

以下是通过API获取到的数据

SEC_NAME UNIT_TOTAL UNIT_FUNDSHARE_TOTAL FUND_FUNDSCALE PRT_NETASSET PRT_FUNDNETASSET_TOTAL PRT_STOCKVALUE
920002.OF 中金精选A 2.118298e+08 22232.232524 4.696938e+08 4.696938e+08 4.928548e+08 4.407136e+08
920922.OF 中金精选C 1.049249e+07 NaN 2.316105e+07 2.316105e+07 4.928548e+08 4.407136e+08

通过这个数据，我们就能很清晰的知道那些变量代表什么意思了。

UNIT_TOTAL 基金份额，单位为份
UNIT_FUNDSHARE_TOTAL 基金份额（合计），比如A类和C类的份额数之和，一般合计到A类上面，C类上为0，单位为份
FUND_FUNDSCALE 基金规模
PRT_NETASSET 基金资产净值，这个值和基金规模是一个意思。
PRT_FUNDNETASSET_TOTAL 基金资产净值（合计）
PRT_STOCKVALUE 股票市值，这个值A类和C类相同

资产配置里面的股票占比公式：PRT_STOCKVALUE / PRT_FUNDNETASSET_TOTAL

所以在统计基金时，为了不统计重复数值，需要把C类基金去掉，也就是UNIT_FUNDSHARE_TOTAL为NaN的行，同时，用合计值来进行计算。

分行业市值

分行业市值，用申万，中信行业分类是不行的，只能用证监会行业。

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['农、林、牧、渔业', '采矿业', '制造业', '电力、热力、燃气及水生产和供应业', '建筑业', '批发和零售业',
                 '交通运输、仓储和邮政业', '住宿和餐饮业', '信息传输、软件和信息技术服务业', '金融业', '房地产业',
                 '租赁和商务服务业', '科学研究和技术服务业', '水利、环境和公共设施管理业', '居民服务、修理和其他服务业',
                 '教育', '卫生和社会工作', '文化、体育和娱乐业', '综合']

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环境介绍

用户名：1*81

BrokerID统一为：9999

产品名称：即APPID，默认的APPID为simnow_client_test

授权编码：认证码为0000000000000000（16个0）

第一套（支持上期所期权）：

第一组：Trade Front：180.168.146.187:10201，Market Front：180.168.146.187:10211；【电信】（看穿式前置，使用监控中心生产秘钥）

第二组：Trade Front：180.168.146.187:10202，Market Front：180.168.146.187:10212；【电信】（看穿式前置，使用监控中心生产秘钥）

第三组：Trade Front：218.202.237.33:10203，Market Front：218.202.237.33:10213；【移动】（看穿式前置，使用监控中心生产秘钥）

交易品种：五所所有期货品种以及上期所所有期权品种。

账户资金：初始资金两千万，支持入金，每日最多三次。

交易阶段(服务时间)：与实际生产环境保持一致。

客户端软件下载：点击下载客户端。

第二套：

交易前置：180.168.146.187:10130，行情前置：180.168.146.187:10131；【7x24】（看穿式前置，使用监控中心生产秘钥）

第二套环境仅服务于CTP API开发爱好者，仅为用户提供CTP API测试需求，不提供结算等其它服务。

新注册用户，需要等到第三个交易日才能使用第二套环境。

账户、钱、仓跟第一套环境上一个交易日保持一致。

交易阶段(服务时间)：交易日，16：00～次日09：00；非交易日，16：00～次日15：00。

用户通过SimNow的账户（上一个交易日之前注册的账户都有效）接入环境，建议通过商业终端进行模拟交易的用户使用第一套环境。

成交规则

1、期货交易按照交易所公布的买一卖一价对价成交；

2、买入时：如果委托价大于等于卖一价，则成交，成交价为委托价、卖一价、最新价三价取中，如果委托价小于卖一价，不能成交，等待更优的行情才能成交；

3、卖出时：如果委托价小于等于买一价，则成交，成交价为委托价、买一价、最新价三价取中，如果委托价大于买一价，不能成交，等待更优的行情才能成交。

非交易时间

第一套，第一组：Trade Front：180.168.146.187:10201，Market Front：180.168.146.187:10211；【电信】，亲测可用。

第二套，交易前置：180.168.146.187:10130，行情前置：180.168.146.187:10131，亲测可用。

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下载安装包。注意，2.3.0和2.4.0在Ubuntu上安装不成功，2.2.0可以正常安装。

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$ sudo wget https://github.com/vnpy/vnpy/archive/refs/tags/2.2.0.zip
$ sudo unzip 2.2.0.zip

安装vnpy

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/usr/local/vnpy-2.2.0$ sudo bash install.sh

如果我们安装的anaconda是3.8版本的，然后又想用python3.7，可以通过如下方法解决。

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$ sudo conda search --full --name python
$ sudo conda install python=3.7.6

安装过程中，如果遇到如下错误，那就重新安装一下Anaconda，我是用的miniconda。

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ImportError: cannot import name 'InvalidSchemeCombination' from 'pip._internal.exceptions' (/usr/local/miniconda3/envs/py37/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/exceptions.py)