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通过大数据以量化金融

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title： 万矿WindQuant API函数简介
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  • quant
    categories：
  • Quant
    date： 2020-04-25 15：59：18

万矿这个API，取的名字很不好记，完全猜不出是什么单词的简写。

wsd 日期序列

用于提取多品种单指标或者单品种多指标的时间序列数据。就是说要么是一只股票和多个指标或者是多个股票的一个指标。

一只股票和多个指标，index 为日期，指标名为 columns 的名字。

多个股票和一个指标，index 为日期，股票名为 columns 的名字。

  1. 每次限8000单元格；
  2. 技术指标、技术形态、部分融资融券指标单次限取2000个单元格（大于2000个单元格，可分多次获取）

wss 多维数据

用于提取多品种多指标在某个时间点的截面数据。

  1. 每次限8000单元格；
  2. 技术指标、技术形态、部分融资融券指标单次限取2000个单元格（大于2000个单元格，可分多次获取）

wset 数据集

用来获取数据集信息，主要用于获取板块成分、指数成分以及各证券品种的专题统计报表数据。

  1. 停牌、复牌股票：一次最长获取一个月时间段内的数据；
  2. 分红送转：一次最长获取10年时间段内的数据；
  3. 期货合约持仓排名：一次最长获取一个月时间段内的数据

wses 板块时序

获取选定股票板块一段时间内的历史序列数据。

  1. 支持多板块，但仅支持单指标；
  2. 提取多板块、单指标时，时间跨度＜250个交易日、板块数＜20；
  3. 提取单板块、单指标时，时间跨度约800个周期。

wsee 板块多维

获取选定股票板块的历史截面数据。

  1. 支持多板块、多指标且板块数*指标数≤1000

wsi 分钟数据

主要包括证券的基本行情和部分技术指标的分钟数据。

  1. 目前只支持上交、深交、中金、上期、大商、郑商的行情；
  2. 每次取一个code的时候，可以取最近3年数据(推荐使用此方法)；
  3. 每次取多个code的时候，有如下限制：code数*天数<=100

wst 日内跳价

主要包括证券的日内盘口买卖五档快照数据和分时成交(tick数据)。

  1. 目前只支持上交、深交、中金、上期、大商、郑商的行情；
  2. 可取最近7个交易日的数据；
  3. 一次只能取1个Windcode。

wsq 实时行情

主要包括各证券当天指标实时数据，可以一次性请求实时快照数据，也可以通过订阅的方式获取实时数据。

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通过 Jupyter Notebook 做数据研究不错，但版本控制是个问题。后来找到一个最佳实践。

在保存ipynb文件之前，自动做一个ipynb转到py文件的转换，然后只把py文件提交到github上面。

生成jupyter notebook配置文件

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jupyter notebook --generate-config

运行后会生成 ~/.jupyter/ipython_notebook_config.py 文件

编辑配置文件

添如下内容：

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### If you want to auto-save .html and .py versions of your notebook:
# modified from: https://github.com/ipython/ipython/issues/8009
# Solution2: https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/extending/savehooks.html
import os
from subprocess import check_call
import re

def clear_prompt(dir_path, nb_fname, log_func):
    """remove the number in '# In[ ]:'"""
    name, ext = os.path.splitext(nb_fname)
    pattern = re.compile(r'^# In\[\d+\]:')

    for n_ext in ['.py', '.txt']:
        script_name = os.path.join(dir_path, name+n_ext)
        if os.path.exists(script_name):
            new_lines = []
            with open(script_name, 'rt', encoding='utf-8') as f:
                lines = f.readlines()
            for line in lines:
                new_line = re.sub(pattern, '# In[ ]:', line)
                new_lines.append(new_line)
            with open(script_name, 'wt', encoding='utf-8') as f:
                f.writelines(new_lines)
            log_func('Remove number in "# In[ ]:"! File Name: %s' % script_name)
            break

def post_save(model, os_path, contents_manager):
    """post-save hook for converting notebooks to .py scripts"""
    if model['type'] != 'notebook':
        return # only do this for notebooks
    d, fname = os.path.split(os_path)
    check_call(['jupyter', 'nbconvert', '--to', 'script', fname], cwd=d)  # '--no-prompt',
    log = contents_manager.log
    # log.info('Filename:%s'%fname)
    clear_prompt(d, fname, log.info)
    # check_call(['ipython', 'nbconvert', '--to', 'html', fname], cwd=d)

c.FileContentsManager.post_save_hook = post_save

重启jupyter notebook，配置生效。
当保存ipynb文件时，会自动生成py文件。

配置github的.gitignore文件

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*.ipynb

设置以后，可能会发现规则没有生效。在项目根目录，执行如下命令：

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git rm -r --cached .

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安装PyUserInput前，需要安装如下依赖：

Linux - Xlib
Mac - Quartz, AppKit
Windows - pywin32, pyHook

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pip install pywin32

https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

安装pyHook，找到python对应的版本，比如：pyHook‑1.5.1‑cp37‑cp37m‑win_amd64.whl

下载到本地，安装

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pip install pyHook‑1.5.1‑cp37‑cp37m‑win_amd64.whl

安装PyUserInput

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pip install PyUserInput
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from pymouse import PyMouse
from pykeyboard import PyKeyboard

m = PyMouse()
k = PyKeyboard()

调用api

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x_dim, y_dim = m.screen_size()
m.click(x_dim/2, y_dim/2, 1)
k.type_string('Hello, World!')


# pressing a key
k.press_key('H')
# which you then follow with a release of the key
k.release_key('H')
# or you can 'tap' a key which does both
k.tap_key('e')
# note that that tap_key does support a way of repeating keystrokes with a interval time between each
k.tap_key('l',n=2,interval=5) 
# and you can send a string if needed too
k.type_string('o World!')


#Create an Alt+Tab combo
k.press_key(k.alt_key)
k.tap_key(k.tab_key)
k.release_key(k.alt_key)

k.tap_key(k.function_keys[5])  # Tap F5
k.tap_key(k.numpad_keys['Home'])  # Tap 'Home' on the numpad
k.tap_key(k.numpad_keys[5], n=3)  # Tap 5 on the numpad, thrice


# Mac example
k.press_keys(['Command','shift','3'])
# Windows example
k.press_keys([k.windows_l_key,'d'])


# Windows
k.tap_key(k.alt_key)
# Mac
k.tap_key('Alternate')

eg.

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from pymouse import PyMouseEvent

def fibo():
    a = 0
    yield a
    b = 1
    yield b
    while True:
        a, b = b, a+b
        yield b

class Clickonacci(PyMouseEvent):
    def __init__(self):
        PyMouseEvent.__init__(self)
        self.fibo = fibo()

    def click(self, x, y, button, press):
        '''Print Fibonacci numbers when the left click is pressed.'''
        if button == 1:
            if press:
                print(self.fibo.next())
        else:  # Exit if any other mouse button used
            self.stop()

C = Clickonacci()
C.run()